08.05.13股指仿真交易简评

[ 来源：延伸期货 | 作者：wangyuan | 时间：08-05-13 15:54:58 | 浏览： ]

在四川汶川突发地震和央行上调存款准备金两大因素的双重冲击下，沪深 300 指今日跳空低开，随后股指迅速走高。但多数个股下跌的格局没有继续得到改善、金融股等权重股冲高回落，大盘的反弹遇阻后震荡回落，沪深 300 指最低探至 3778.7 点；午后，大盘低位震荡后缓缓回升，跌幅有所收敛。

仿真交易方面：今日仿真交易远期合约与近月合约相比走势较为坚挺，其中 0812 合约以红盘报收。套利机会非常明显，各合约价差有放大的趋势，可采取反向套利的操作方法，但仓位不可过重，以防上价差过于放大后的反弹。

IF1-IF2

0805-0806

0805-0809

0805-0812

0806-0809

0806-0812

0809-0812

价　　差

-300.00

-1187.60

-1790.00

-887.60

-1490.00

-602.40

HS300- 合约	HS300-0805	HS300-0806	HS300-0809	HS300-0812
基差	-28.56	-328.56	-1216.16	-1818.56

责任编辑：wangyuan

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